FX168金融市场日报第1418期(2016年11月16日)

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  原标题:FX168金融市场日报第1418期(2016年11月16日)

  原标题:FX168金融市场日报第1434期(2016年12月13日)

  上一交易日市况回顾

  上一交易日市况回顾

  恐怖数据重登11个月高位提振美元,人民币跌至八年低点。贵金属价格反弹,国际油价暴涨,欧美股市全线走高。本交易日,市场关注英国就业表现。外汇:欧元/美元收报1.0722;英镑/美元收报1.245现货金收报1228.20美元/盎司;Comex期金收报1224.5美元/盎司;现货银收报17.07美元/盎司;Comex期银收报17.043美元/盎司;布伦特原油收报46.95美元/桶;NYMEX原油收报45.81美元/桶。欧美股市:道琼工业指数上涨54.37点或0.29%,收报18,923.06点。标准普尔500指数收高16.19点或0.75%,报2,180.39点。纳斯达克指数收升57.23点或1.1%,至5,275.62点。英股富时100指数收高0.59%,法股CAC指数收高0.62%,德股DAX指数上升0.39%。

  美联储会议前美元承压,油价走高商品货币看涨。贵金属价格反弹,国际油价走高,欧美股市涨跌互现。本交易日,市场关注英国通胀表现。外汇:欧元/美元收报1.0633;英镑/美元收报1.2675;澳元/美元收报0.7494;美元/日元收报115.01;美元/加元收报1.3128;美元/瑞郎收报1.0132。大宗商品:现货金收报1161.95美元/盎司;Comex期金收报1165.8美元/盎司;现货银收报17.04美元/盎司;Comex期银收报17.187美元/盎司;布伦特原油收报55.69美元/桶;NYMEX原油收报52.83美元/桶。欧美股市:道琼工业指数收高39.58点,或0.20%,至19,796.43点;标准普尔500指数收跌2.57点,或0.11%,至2,256.96点;纳斯达克指数收挫31.96点,或0.59%,至5,412.54点。英股富时100指数收低0.92%。德股DAX指数小跌0.12%。法股CAC指数微跌0.07%。

  经济数据方面,周五(11月11日)公布的一份报告显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值升至6月以来最高,但此次报告是根据在美国大选结果出炉前收集的数据。具体数据显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值为91.6,预估为87.5,10月终值为87.2。

  经济数据方面,美国财政部周一(12月12日)公布数据显示,美国政府11月预算赤字为1367亿美元,较上年同期猛增112%,预估为1350亿美元。财政部月度预算报告称,2015年11月预算赤字为650亿美元。美国2017财年迄今的预算赤字为1810亿美元,2016财年同期的预算赤字为2010亿美元。

  汇市

  汇市

  上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.0729,时段内微幅下跌,尾盘波动于1.0722附近。据彭博编纂的数据显示,交易员预计欧元/美元一年之内跌至平价的概率为43%,几乎较一周之前翻了一番。当选总统增加开支、削减税率的承诺引发市场预期经济将加快增长,推动美联储更快加息。从技术面看,MACD绿色动能柱稳步扩张,KDJ指标深入超卖区域,显示汇价近期下行动能仍在释放。上行初步阻力位于1.0789,进一步阻力位于1.0855,更关键阻力位于1.0895;汇价下行的初步支撑位于1.0683,进一步支撑位于1.0643,更关键支撑位于1.0577。英镑/美元该时段开于1.2416,时段内小幅走高,尾盘交投于1.2448附近。一份被泄露的备忘录直接促发了英镑跌势,该文件显示,英国没有一个整体的脱欧计划,因首相特雷莎梅政府的内部分歧,也许需要六个月的时间才能达成统一的脱欧计划。从技术面看,MACD红色动能柱小幅收缩,KDJ指标向下接近中线,显示汇价上行压力已经减弱。汇价上行的初步阻力位于1.2526,进一步阻力位于1.2602,更关键阻力位于1.2675;汇价下行的初步支撑位于1.2377,进一步支撑位于1.2304,更关键支撑位于1.2228。美元/日元该时段开于108.86,时段内延续涨势,尾盘盘整于109.10附近。日元的大跌颠覆了之前所有的预期。市场原本预计特朗普当选会引发资金涌向日元和黄金等避险资产,因为特朗普对贸易、外交政策及移民的立场令全球政策制定者及投资者发怵。从技术面看,MACD红色动能柱继续拉伸,KDJ指标高位走平,预示汇价短线有望再探新高。汇价上行初步阻力位于109.75,进一步阻力位于110.33,更关键阻力位于111.34;汇价下行的初步支撑位于108.16,进一步支撑位于107.15,更关键支撑位于106.57。

  上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.0621,时段内小幅上扬,尾盘波动于1.0636附近。市场上整体偏向美元涨势或持续下去,因财政政策取代货币政策在支持美国经济。从技术面看,MACD红色动能柱基本持平,KDJ指标指向中线下方,显示汇价近期上行动能已经消退。上行初步阻力位于1.0616,进一步阻力位于1.0672,更关键阻力位于1.0716;汇价下行的初步支撑位于1.0516,进一步支撑位于1.0472,更关键支撑位于1.0416。

  股市

  英镑/美元该时段开于1.2663,时段内震荡盘整,尾盘交投于1.2676附近。英国指标10年期公债收益率周一升至1.50%,为5月以来首次,这增加了英镑的吸引力。从技术面看,MACD红色动能柱重新拉伸,KDJ指标中线上方拐头向上,显示汇价近期下行动能有所消退。汇价上行的初步阻力位于1.2613,进一步阻力位于1.2653,更关键阻力位于1.2685;汇价下行的初步支撑位于1.2541,进一步支撑位于1.2509,更关键支撑位于1.2469。

  美国股市周二(11月15日)收高,道琼工业指数连续第四日创下纪录收盘高位,得益于科技股自大选后的跌势中反弹,而且油价大涨提振能源股。道琼工业指数上涨54.37点或0.29%,收报18,923.06点。标准普尔500指数收高16.19点或0.75%,报2,180.39点。纳斯达克指数收升57.23点或1.1%,至5,275.62点。纽约证交所涨跌股家数比例为2.65:1;纳斯达克市场为1.45:1。标普500指数成份股有37只触及52周新高,三只成份股触及新低;有173只纳斯达克指数成份股触及52周新高,32只触及新低。根据汤森路透数据,美国各证交所共计约84亿股成交,远高于过去20日的平均日成交量78亿股。道琼工业指数连涨势头延续至第七日,尾盘时由跌转升,因为原油期货价格继续攀升,而且投资者持续买入科技股。

  美元/日元该时段开于115.33,时段内承压下挫,尾盘盘整于114.91附近。日元跌跌不休的原因在于,市场猜测美国候任总统特朗普的政策将推升通胀,进而引发对美联储将加快升息步伐的预期,本周需要重点关注美联储对未来加息的步伐描述。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅扩张,KDJ指标高位走缓,预示汇价短期或迎来一波回调。汇价上行初步阻力位于115.82,进一步阻力位于116.29,更关键阻力位于117.21;汇价下行的初步支撑位于114.43,进一步支撑位于113.51,更关键支撑位于113.04。

  欧洲股市周二(11月15日)小涨,受助于油价大涨以及公用事业股反弹,但电信设备生产商诺基亚受令人失望的财测拖累大跌。泛欧STOXX
600指数收高0.3%,今年迄今该指数下挫了7%。英股富时100指数收高0.59%,法股CAC指数收高0.62%,德股DAX指数上升0.39%。对美国当选总统特朗普政府将实施大规模财政刺激措施的希望,带动了公债收益率大涨和升息的预期,促使投资人买入金融股,抛售公用事业股和地产股等派息类股。但债市跌势暂歇,缓和了公用事业股和地产股的部分压力,今日分别上涨0.7%和1.5%,涨幅居前。油气股指数劲升2.9%,领涨各板块,因油价跳升4%。矿业股连跌第二日,因交易商对一周升势获利了结。

  股市

  加拿大主要股指周二(11月15日)录得9月以来的最大单日涨幅,受助于油价跳升推高能源类股,金矿类股和防御型股票缩小近期跌幅,因投资者重新评估美国经济前景的不确定性。多伦多证交所S&P/TSX综合股指收高157.65点,或1.08%,报14,756.10点,该指数录得自9月28日以来的最大百分比涨幅。公用事业、电信、必需类消费品类股等在低息环境中受益的类股收复了部分失地,因市场重新评估特朗普能够实施的政策。能源股急升3.4%,
因预期OPEC本月将达成减产协议,油价自数月低位反弹。10大类股中有九大类股走高。材料类股跳涨2.8%,金融类股下跌0.3%。包括贵金属与基础金属以及肥料公司在内的材料股激增2.8%,因黄金自三日连跌态势中有所复苏,且投资者寻求特朗普经济政策的更多细节。

  美国股市标普500和纳斯达克指数在连续六日上涨后周一(12月12日)下跌,受压于科技类股下挫,而能源股升势动能也减弱,因油价的涨幅从稍早的近6%缩减至不到2%。道琼工业指数收高39.58点,或0.20%,至19,796.43点;标准普尔500指数收跌2.57点,或0.11%,至2,256.96点;纳斯达克指数收挫31.96点,或0.59%,至5,412.54点。道琼工业指数再度刷新纪录收盘高位。根据汤森路透数据,美国各证交所共计约74亿股成交,同过去20日的平均日成交量基本持平。纽约证交所跌涨股家数比例为1.79:1;纳斯达克市场为2.23:1。标普500金融股指数下滑0.9%,之前连升五周。标普科技股指数跌0.5%,上周则创一年最大单周升幅。健保股对标普500指数和道琼工业指数的提振最大。标普能源股指数盘初一度大涨2.5%,因油价急升约6%,至一年半最高水准。该指数收高0.7%,因美国原油期货和布伦特原油期货升幅都不到2%。工业股指数跌0.37%,受国防股下跌拖累。洛克希德马丁下挫2.5%,报253.11美元,从日低245.50美元反弹,此前美国候任总统特朗普在推特上表示,该公司的F-35战斗机计划和成本“失控”。

  债市

  欧洲股市周一(12月12日)从11个月高位回落,因瑞典生物统计公司Fingerprint和瑞士制药商Lonza大跌,盖过了油股劲升至近17个月高位带来的提振。泛欧STOXX
600指数收低0.5%,盘中稍早曾升至约11个月高位,今年迄今该指数仍跌逾3%。Fingerprint延续近期跌势,今日在泛欧STOXX
600指数成份股中跌幅最大,收盘劲挫9.5%,盘中触及14个月低点,因上周该公司大幅下调营收预估。英股富时100指数收低0.92%。德股DAX指数小跌0.12%。法股CAC指数微跌0.07%。STOXX油气股指数收高1.7%,盘中触及去年7月来最高。Tullow
Oil 、Petrofac和Eni等油股在STOXX指数成份股中涨幅居前,升幅介乎3.7-5.2%。

  美国30年期公债价格周二(11月15日)上涨,之前连跌五个交易日。投资人担心在当选总统特朗普的新政下,美国通胀将上升,随即抛售公债,今日投资人稍作喘息。尾盘,30年期公债价格升9/32,收益率报2.968%,低于周一尾盘的2.983%,周一该收益率高见3.067%,为12月来首见。美国10年期公债跌4/32,收益率报2.238%,高于周一尾盘的2.222%,周一该收益率升至12月来最高的2.3%之上。两年期公债收益率报1.004%,周一尾盘报0.988%,盘中稍早两年期公债收益率触及1月来最高的1.029%,受美国加息预期带动。收益率曲线也趋平,逆转上周趋陡的趋势。收益率曲线趋陡显示通胀上升预期。周一10年期公债较两年期公债收益率差收窄至123个基点。短债收益率小涨,因今日公布的数据显示,10月美国零售销售增幅大于预期,巩固了对美联储将在下月加息的预期。但美国短期公债和指标10年期公债价格今日下滑,两年期公债收益率触及10个月高位,受强劲的美国零售销售数据提振。周二,30年期长债收益率回吐了涨幅。

  加拿大主要股指周一(12月12日)小幅回落,终止了之前六连阳的好势头。不过股指整体水平仍然保持在历史高位附近。铁路等基础产业股票下挫成为周一股市最大的拖累,而原油企业走高之后难寻支撑则加剧股指整体相对低迷表现。多伦多证券交易所的S&P/TSX综合指数收盘下跌24.50点,或0.16%,报15,287.70点。该指数的10大类股中6个板块下跌。原油价格本周一出现大幅攀升。美国原油期货涨至52美元以上。这在盘初大大鼓舞了加拿大油企股票。不过原油板块最终涨幅仅仅为0.5%。

  欧元区公债收益率周二(11月15日)从近期高位回落,此前数据显示意大利和葡萄牙经济数据好于预期,缓解部份围绕南欧国家的担忧。意大利公债收益率下跌13个基点,其他欧债收益率下挫4-8个基点不等,欧债持续六周的抛售势头暂竭。周二公债收益率全线开低3-6个基点,在GDP数据公布后,跌势加剧。意大利10年期公债收益率盘中一度低见1.86%,最新下跌13个基点,至1.90%。根据Tradeweb,这水准较周一高位2.16%低了26个基点。周一领跌的意大利国债今日涨幅居前。

  债市

  由于市场情绪依旧偏弱,中国银行间债市周二早盘现券收益率普涨,国开行四期新债发行结果也均高于预期。不过利率互换市场(IRS)上,因美国国债收益率自高位回落,以七天回购利率为基准的五年期品种升势暂缓。

  美国公债收益率周一(12月12日)上涨,指标10年期公债收益率升至逾两年峰值,此前油价攀升,且市场广泛预期本周美联储将会升息,投资者为此作准备。纽约尾盘,10年期美国公债价格下跌4/32,收益率从周五尾盘的2.464%上升至2.478%。稍早,该收益率触及2.528%,为2014年9月29日来最高。30年期美国公债价格下跌4/32,收益率报3.160%,此前升至3.215%,为2015年7月来最高。美国三年期公债收益率持平在1.407%,稍早触及两周高位1.457%。公债收益率尾盘从盘中高位回落,因美国股市涨势失去动能。30年期美国公债收益率周一也上涨,触及17个月高位,两年期和三年期美债收益率触及两周高点。油价反弹,巩固了特朗普政府的财政刺激政策将推高美国通胀的观点。通胀上升将压制公债价格,长期公债对通胀预期更敏感。公债收益率上升,此前美国三年期和10年期公债标售没有惊喜。美国10年期公债标售的得标利率为2.485%,标售前二级市场的收益率为2.479%,反映需求疲弱。投标总计477亿美元,投标倍数为2.39,略好于上月同券种标售的投标倍数2.22,但低于2.54的均值。

  人民币兑美元即期周二早盘一度跌破6.86关口,与八连跌的中间价同创近八年新低;离岸人民币兑美元亦跌破6.87元关口,再创纪录新低。指标美国10年期国债收益率稍早最高见2.30%,为1月初来最高,不过目前已回落至2.21%-2.22%左右。周二剩余期限近10年的国开债160210券最新报价在3.2450%/3.2400%,上日尾盘为3.2175%/3.2060%。与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703周二早盘收报100.635元人民币,较上日结算价跌0.14%;10年期国债主力合约T1703收报99.520元,较上日结算价跌0.18%。利率互换方面,五年期IRS最新成交在3.20%附近,与上日尾盘相比变动不大。中国央行公开市场今日进行总额1850亿元人民币逆回购操作,其中七天期1000亿元,14天期700亿元,28天期150亿元。据此计算,单日将净投放1050亿元。本周公开市场共有5750亿元逆回购到期,本周三还将有1150亿元的MLF(中期借贷便利)到期。

  欧元区公债收益率周一(12月12日)劲扬,此前石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成减产协议,激励油价飙涨5%,通货再膨胀交易重回市场。法国10年期公债收益率升至11个月高位的约0.92%,大部分高评级国家的公债收益率上涨6-8个基点。德国30年期公债收益率升至1月以来最高的1.25%,30年与两年公债收益率之差扩至2014年9月以来最阔,收益率曲线变陡。但对于欧元区大部分公债市场而言,油价涨至一年半以来最高逾每桶57美元是主要推动力,令通胀攀升重新成为关注重点。预计美联储本周将进行全球金融危机以来的第二次升息。较短期公债收益率受到欧洲央行上周决定购买更多短债抑制,较长期公债面临的抛压最为严重。欧市尾盘,意大利10年期公债收益率下跌3.5个基点至2%,西班牙10年期公债收益率下跌1个基点至1.5%。

  商品市场

  中国银行间债市周一(12月12日)早盘现券收益率走升,国债期货低开低走。交易员表示,中央政治局会议、交易所新规、通胀回升基本面转暖,加之美债收益率攀升,大宗商品期货再现普涨,多重利空冲击市场情绪,短期现券料延续调整态势。周一剩余期限近10年的国债160017最新报价在3.14%/3.07%,上日尾盘为3.1050%/3.07%;10年国开活跃券160210最新报价在3.5025%/3.5000%,上日尾盘为3.4600%/3.4475%。同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703周一早盘收报99.340元人民币,较上日结算价跌0.15%;10年期国债主力合约T1703收报97.385元,较上日结算价跌0.34%。在发布征求意见稿三个月后,中国证券登记结算公司及上海、深圳证券交易所上周五正式发布债券质押式回购交易结算风险控制指引,针对交易所债市回购业务风控指标体系不健全的问题,加强对回购融资主体的风险管理。市场资金面上,中国银行间市场周一资金面较为宽松,短期品种供给充裕,惟一个月以上资金价格继续高企,显示市场对跨元旦、春节的流动性仍存谨慎。交易员称,下半月缴税及年末效应造成的压力料逐渐显现,资金面平稳仍赖央行维护。中国央行公开市场周一进行总额1,300亿元人民币的逆回购操作,其中七天期800亿元,14天期300亿元,28天期200亿元,中标利率持平。据此计算,今日操作量完全对冲当日到期量,结束此前连续五个交易日净回笼。上周二(12月6日)中国央行合计开展了3,390亿元中期借贷便利(MLF)操作,期限六个月和一年。而本月到期的MLF近115亿元。

  国际现货黄金周二(11月15日)反弹上涨,美市盘中最高上探至1231.43美元/盎司,终止了连续三日的下跌,因市场对美国当选总统特朗普的经济政策感到不确定。国际现货黄金周二(11月15日)亚市早盘开于1227.00美元/盎司后短暂上涨,录得日内高点1231.43美元/盎司后下转盘整。欧市金价延续盘整走势,期间多头有所上攻,但空头也不放弃,多空纠结。美市金价波幅有所加大,录得日内低点1219.56美元/盎司后金价反弹,持稳在1220一线以上,终收涨于1228.20美元/盎司。国际现货黄金周二(11月15日)亚市早盘开于1227.00美元/盎司,最低下探1219.56美元/盎司,最高上涨至1231.43美元/盎司,收于1228.20美元/盎司,上涨7.39美元,涨幅0.61%。

  商品市场

  美国WTI原油12月期货周二(11月15日)收涨2.49美元,或5.75%,报45.81美元/桶。布伦特原油1月期货周二收涨2.52美元,或5.67%,报46.95美元/桶。石油输出国组织(OPEC)限产预期再度升温,市场开始相信11月底或能达成减产计划,多头信心提升和空头回补操作支撑油价强势反弹,不过美元走强依然限制了油价的上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及45.98美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及47.14美元/桶。

  国际现货黄金周一(12月12日)亚市早盘开于1157.91美元/盎司后震荡上行,之后再转跌,金价起伏不定。欧市金价跌幅加大,录得日内低点1151.30美元/盎司后,触底反弹再转震荡上行。美市上涨动能有所恢复,多头强力拉升,录得日内高点1165.28美元/盎司后有所回落,转盘整,终收于1161.95美元/盎司。

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